دانشگاه صنعتی شریف مرکز آموزشهای الکترونیکی درس افزار آزاد شریف دانشکده علوم ریاضی ریاضیات مالی

درباره دوره

مدرس

فیلم جلسات درس

یادداشت های کلاسی

تمرین های درس

ریاضیات مالی

ریاضیات مالی

این درس ریاضیات مالی به بررسی ابزارهای ریاضیاتی برای توصیف کردن رفتارهای مختلف در بازارهای مالی می پردازد. موضوعات در دو بخش کلی بیان می شود.
بخش اول (مقدمات آنالیز تصادفی): حرکت براونی، مارتینگل ها، انتگرال تصادفی، حسابان ایتو، تغییر اندازه، ...
بخش دوم (مدل ها و مفاهیم مالی): صورت بندی آربیتراژ، انداره مارتینگلی معادل، بازار کامل، مدل بلک-شولز، استراتژی های خودتامین، قیمت گذاری و پوشش ریسک قراردادهای اختیار خرید و فروش و قراردادهای مشتقه

منبع درس: دو فصل اول از کتاب Mathematical Methods for Financial Markets نوشته Marc Yor ،Monique Jeanblanc و Marc Chesney.
ریاضیات مالی

کسری علیشاهی

کسری علیشاهی استادیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف است. وی دکتری خود را در سال ۱۳۸۷ از دانشگاه صنعتی شریف در ریاضیات و با گرایش احتمال و فرایندهای تصادفی دریافت کرد. دکتر علیشاهی در سال های گذشته درس های مختلفی در زمینه های آمار، احتمال، فرایندهای تصادفی و کاربردهای آن را در دانشگاه شریف ارایه کرده است. زمینه های دیگر مورد علاقه او نظریه اطلاعات و آمار می باشد.

فیلمهای این درس با همکاری گروه مکتبخونه ضبط و تدوین شده است.

یادداشت های کلاسی

یادداشت {{note.order}} {{note.title == '' ? '':':'}} {{note.title}}

تمرین های درس

تمرین {{note.order}} {{note.title == '' ? '':':'}} {{note.title}}

موردی ثبت نشده است.